MODELE STOCHATICE PENTRU RISCUL DE CREDIT
-
Authors:
• Drd.Nadia STOIAN, Afiliation: Universitatea “Transilvania” Braşov
• Prof.univ.dr.Mariana BĂLAN, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” BucureştiPages:
• 29|38 -
Keywords: risc de credit, procese stochastice, expunere la risc
-
Abstract:
Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obţine profit fără risc. De aceea orice entitate economică încearcă să-şi maximizeze profitul pin gestionarea riscului specific domeniului sau de activitate şi prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreşte să-l preia. Este evident că o strategie bancară performantă trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a bancii. Lucrarea prezintă câteva din modele stochastice utilizate în literatura de specialitate pentru determinarea şi cunatificarea riscului de credit.
