UTILIZAREA MODELULUI SHARPE PE PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA
-
Authors:
• Prof.univ.dr. Daniel ARMEANU, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
• Masterand Cristina Andreea DOIA, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
• Doctorand Andreea NEGRU, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
• Lector dr. Nataliţa HURDUC, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” BucureştiPages:
• 5|12 -
Keywords: model de piaţă, risc sistematic, risc specific, volatilitate, coeficient de corelaţie, etc.
-
Abstract:
În gestiunea de portofoliu se manifestă preocuparea de a anticipa evoluţia pieţei, dată în general de un indice bursier. De trendurile acestuia se leagă în general evoluţia valorii de piaţă a titlurilor financiare; fiecare valoare mobiliară urmăreşte, mai mult sau mai puţin, evoluţia indicelui pieţei. Această relaţie între rentabilitatea înregistrată de un titlu financiar şi rentabilitatea, ca indice general al pieţei, conturează conceptul de model de piaţă.
